RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG NGÂN HÀNG SỐ: NHỮNG THAY ĐỔI TRONG NHẬN DIỆN VÀ QUẢN TRỊ

Tóm tắt

Sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ tài chính (Fintech) đang làm thay đổi cách thức nhận diện và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Nếu như trong mô hình ngân hàng truyền thống, rủi ro tài chính chủ yếu được đánh giá dựa trên dữ liệu lịch sử, các mô hình xác suất và những giả định tương đối ổn định về thị trường, thì trong môi trường số, rủi ro ngày càng gắn với dữ liệu thời gian thực, các hệ thống thuật toán và sự kết nối giữa nhiều chủ thể trong hệ sinh thái tài chính. Bài viết phân tích sự chuyển dịch từ mô hình rủi ro truyền thống sang mô hình rủi ro dựa trên thuật toán trong ngân hàng số. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rủi ro không chỉ xuất phát từ khách hàng, thị trường hay các yếu tố bên ngoài mà còn được hình thành từ chính cách thức vận hành của các hệ thống dữ liệu và thuật toán. Các công nghệ như chấm điểm tín dụng tự động, phân tích hành vi khách hàng theo thời gian thực và các nền tảng tài chính số đã tạo ra những dạng rủi ro mới liên quan đến chất lượng dữ liệu, tính minh bạch của thuật toán và mức độ phụ thuộc vào công nghệ. Từ đó, nghiên cứu cho rằng quản trị rủi ro trong ngân hàng số cần chuyển từ cách tiếp cận tập trung vào kiểm soát kết quả sang quản lý toàn bộ quá trình hình thành rủi ro, bao gồm dữ liệu đầu vào, mô hình thuật toán và cơ chế vận hành của hệ sinh thái số. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao khả năng thích ứng, bảo đảm an toàn hệ thống và phát triển bền vững ngành ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số.